Moving Average Eviews

EViews Webinare EViews Webinare sind online interaktive, Live-Klassen, die eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit zur Schulung in EViews bieten. Wir bieten zwei Arten von Webinar, öffentlich und privat. Öffentliche Webinare folgen einem festgelegten Zeitplan und Preisgestaltung, und sind offen für jedermann (siehe Zeitplan unten). Private Webinare können auf Ihre genauen Bedürfnisse angepasst werden, so dass Sie die Länge des Trainings, die Anzahl der Teilnehmer und die zu behandelnden Themen wählen können (weitere Details unten). Jedes Webinar ist in zwei Sessions aufgeteilt, die sich über zwei Tage erstrecken. In der Regel dauert jede Sitzung für 1 Stunde und 45 Minuten bis 2 Stunden, einschließlich Zeit für Fragen. Du musst dich für beide Sessions anmelden. Um an einem Webinar teilzunehmen, brauchen Sie einfach eine Verbindung zum Internet und einen modernen Web-Browser (oder ein iPad oder Android Tablet). Die Einschreibung in ein Webinar berechtigt Sie zur Teilnahme an der Live-Klasse und bietet Zugang zu den Trainingsmaterialien (Folien, EViews Beispieldateien und Programme), die während der Klasse verwendet werden. Mit der Teilnahme an bestimmten Kombinationen von Webinaren können Sie offizielle EViews Zertifizierung erhalten. Die verschiedenen Arten von EViews Zertifizierung verliehen sind: Unten ist der Zeitplan der kommenden öffentlichen Webinare. Neue Kurse und Termine werden hinzugefügt - Check bald zurück Um ein Webinar zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Trainingsviews oder rufen Sie 949 856 3368 an. Beachten Sie, dass Sie einen 20 Rabatt auf die Kosten für alle Webinare erhalten, die zur gleichen Zeit wie ein neuer Kauf von EViews gekauft wurden, Wenn Sie per Telefon oder E-Mail kaufen. Rabatte sind auch für Gruppen von mehr als 5 Personen, die sich gleichzeitig anmelden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Klicken Sie auf jeden Webinars-Titel, um weitere Details seines Lehrplans zu sehen. Private Webinare bieten maßgeschneiderte EViews Schulungen online online zu Ihrem eigenen Zeitplan für Sie und Ihr Unternehmen. Jedes Webinar kann auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden, so dass Sie die Länge des Trainings, die Anzahl der Teilnehmer und die zu behandelnden Themen wählen können. Abhängig von der Inhaltskonfiguration des Vor-Ort-Besuchs kann jeder Teilnehmer für die EViews-Zertifizierung qualifizieren und erhält ein Zertifikat. Die Preisgestaltung des Webinars hängt von Ihren genauen Anforderungen ab. Sie können ein privates Webinar als Teil Ihrer EViews Volume License bündeln, um einen ermäßigten Preis für das Webinar zu erhalten. Wenn Sie ein Webinar planen möchten, können Sie uns bei Trainingsviews kontaktieren oder 949 856 3368 anrufen. Bitte aktivieren Sie Javascript oder klicken Sie hier, um meine E-Commerce-Website zu besuchen, die von Shopify betrieben wird. Home ÜberKontakt Für Verkaufsinformationen wenden Sie sich bitte an saleseviews Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte per E-Mail an Supporteviews Bitte geben Sie Ihre Seriennummer mit allen E-Mail-Korrespondenz an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info. EViews 8 Feature List EViews 8 bietet eine umfangreiche Palette an leistungsstarken Funktionen für Datenverarbeitung, Statistik und ökonometrische Analyse, Prognose und Simulation, Datenpräsentation und Programmierung. Während wir nicht alles auflisten können, bietet die folgende Liste einen Einblick in die wichtigen EViews-Features: Basic Data Handling Numerische, alphanumerische (String) und Datumsreihen-Etiketten. Umfangreiche Bibliothek von Operatoren und statistische, mathematische, Datums - und String-Funktionen. Leistungsstarke Sprache für Ausdrucksbearbeitung und Umwandlung vorhandener Daten mit Operatoren und Funktionen. Proben und Musterobjekte erleichtern die Bearbeitung von Datenmengen. Unterstützung für komplexe Datenstrukturen, einschließlich regelmäßiger Daten, unregelmäßig datierte Daten, Querschnittsdaten mit Beobachtungskennungen, datierten und undated-Panel-Daten. Mehrseitige Workfiles. EViews native, disk-basierte Datenbanken bieten leistungsstarke Abfrage-Funktionen und Integration mit EViews Workfiles. Konvertieren von Daten zwischen EViews und verschiedenen Tabellenkalkulations-, Statistik - und Datenbankformaten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Microsoft Access - und Excel-Dateien (einschließlich. XSLX und. XLSM), Gauss Dataset-Dateien, SAS-Transportdateien, SPSS-native und portable Dateien, Stata-Dateien, roh formatierte ASCII-Text - oder Binärdateien, HTML - oder ODBC-Datenbanken und Abfragen (ODBC-Unterstützung wird nur in der Enterprise Edition bereitgestellt). OLE-Unterstützung für die Verknüpfung von EViews-Ausgabe, einschließlich Tabellen und Grafiken, zu anderen Paketen, einschließlich Microsoft Excel, Word und Powerpoint. OLEDB-Unterstützung für das Lesen von EViews Workfiles und Datenbanken mit OLEDB-fähigen Clients oder benutzerdefinierten Programmen. Unterstützung für FRED (Federal Reserve Economic Data) Datenbanken. Enterprise Edition Unterstützung für Global Insight DRIPro und DRIBase, Haver Analytics DLX, FAME, EcoWin, Datastream, FactSet und Moodys Economy Datenbanken. Das EViews Microsoft Excel Add-In ermöglicht es Ihnen, Daten aus EViews Workfiles und Datenbanken aus Excel zu verknüpfen oder zu importieren. Drag-and-Drop-Unterstützung für das Lesen von Daten einfach Dateien in EViews für die automatische Umwandlung von fremden Daten in das EViews Workfile-Format. Leistungsstarke Werkzeuge für die Erstellung neuer Workfile-Seiten aus Werten und Daten in bestehenden Serien. Match Merge, Join, Append, Subset, Größe, Sortierung und Umformung (Stack und Unstack) Workfiles. Einfach zu bedienende automatische Frequenzumwandlung beim Kopieren oder Verknüpfen von Daten zwischen Seiten unterschiedlicher Frequenz. Frequenzumwandlung und Matchmailing unterstützen dynamische Aktualisierung, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern. Automatische Aktualisierung von Formel-Serien, die automatisch neu berechnet werden, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern. Einfach zu bedienende Frequenzumwandlung, einfach kopieren oder verknüpfen Daten zwischen Seiten unterschiedlicher Frequenz. Werkzeuge zur Neuabtastung und Zufallszahlengenerierung zur Simulation. Zufallszahlengenerierung für 18 verschiedene Verteilungsfunktionen mit drei verschiedenen Zufallszahlengeneratoren. Time Series Data Handling Integrierte Unterstützung für die Bearbeitung von Daten und Zeitreihen (sowohl regelmäßig als auch unregelmäßig). Unterstützung für gemeinsame regelmäßige Häufigkeitsdaten (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, zweimonatlich, vierzehn Tage, zehntägig, wöchentlich, täglich - 5 Tage Woche, täglich - 7 Tage Woche). Unterstützung für hochfrequente (Intraday) Daten, die Stunden, Minuten und Sekunden Frequenzen erlauben. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von weniger häufig auftretenden regelmäßigen Frequenzen, darunter Multi-Jahr, Bimonthly, Fortnight, Zehn-Tag und Täglich mit einer beliebigen Reihe von Tagen der Woche. Spezielle Zeitreihen-Funktionen und Operatoren: Verzögerungen, Unterschiede, Log-Differenzen, gleitende Durchschnitte, etc. Frequenzumwandlung: verschiedene High-to-Low und Low-to-High. Exponentielle Glättung: Single, Double, Holt-Winters und ETS Glättung. Eingebaute Werkzeuge zum Aufhellen der Regression. Hodrick-Prescott-Filterung Band-Pass (Frequenz) Filter: Baxter-King, Christiano-Fitzgerald feste Länge und volle Probe asymmetrische Filter. Saisonale Anpassung: Volkszählung X-13, X-12-ARIMA, TramoSeats, gleitender Durchschnitt. Interpolation, um fehlende Werte innerhalb einer Serie auszufüllen: Linear, Log-Linear, Catmull-Rom Spline, Cardinal Spline. Statistik Grunddaten Zusammenfassungen Zusammenfassungen der Zusammenfassungen. Tests der Gleichheit: T-Tests, ANOVA (ausgewogen und unausgewogen, mit oder ohne heteroskedastische Abweichungen), Wilcoxon, Mann-Whitney, Median Chi-Platz, Kruskal-Wallis, van der Waerden, F-Test, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe. Einweg-Tabellierungs-Kreuztabellen mit Assoziationsmaßstäben (Phi Coefficient, Cramers V, Contingency Coefficient) und Unabhängigkeitstests (Pearson Chi-Square, Likelihood Ratio G2). Kovarianz - und Korrelationsanalyse einschließlich Pearson, Spearman Rangordnung, Kendalls tau-a und tau-b und Teilanalyse. Hauptkomponentenanalyse einschließlich Scree-Plots, Biplots und Beladungsplots sowie gewichtete Komponenten-Score-Berechnungen. Faktoranalyse ermöglicht die Berechnung von Assoziationsmaßstäben (einschließlich Kovarianz und Korrelation), Eindeutigkeitsschätzungen, Faktorbelastungsschätzungen und Faktorzahlen sowie die Durchführung von Schätzdiagnosen und Faktorrotation mit einer von über 30 verschiedenen orthogonalen und schrägen Methoden. Empirische Verteilungsfunktion (EDF) Tests für den Normalen, Exponential, Extremwert, Logistik, Chi-Quadrat, Weibull oder Gamma-Verteilungen (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson). Histogramme, Häufigkeitspolygone, Kantenfrequenz-Polygone, durchschnittlich verschobene Histogramme, CDF-Überlebens-Quantil, Quantil-Quantil, Kerndichte, theoretische Verteilungen, Boxplots. Scatterplots mit parametrischen und nicht parametrischen Regressionslinien (LOWESS, lokales Polynom), Kernregression (Nadaraya-Watson, lokales lineares, lokales Polynom). Oder Vertrauenslipsen. Zeitreihe Autokorrelation, partielle Autokorrelation, Kreuzkorrelation, Q-Statistik. Granger Kausalitätstests, einschließlich Panel Granger Kausalität. Einheit Wurzeltests: Augmented Dickey-Fuller, GLS transformiert Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron. Kointegrationstests: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park hinzugefügt Variablen und Hansen Stabilität. Unabhängigkeitstests: Brock, Dechert, Scheinkman und LeBaron Varianz-Verhältnis-Tests: Lo und MacKinlay, Kim Wildbootstrap, Wrights Rang, Rank-Score und Sign-Tests. Wald und mehrere Vergleichsvarianz-Verhältnis-Tests (Richardson und Smith, Chow und Denning). Langzeitvarianz und Kovarianzberechnung: symmetrische oder oder einseitige Langzeitkovarianzen mit nichtparametrischem Kernel (Newey-West 1987, Andrews 1991), parametrischer VARHAC (Den Haan und Levin 1997) und vorgewählter Kernel (Andrews und Monahan 1992) Methoden. Darüber hinaus unterstützt EViews Andrews (1991) und Newey-West (1994) automatische Bandbreitenauswahlmethoden für Kernelschätzer und informationskriterienbasierte Verzögerungslängenauswahlmethoden für VARHAC und Prewhitening Schätzung. Panel - und Pool-By-Group - und By-Period-Statistiken und Tests. Einheit Wurzeltests: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri. Kointegrationstests: Pedroni, Kao, Maddala und Wu. Panel in Serie Kovarianzen und Hauptkomponenten. Dumitrescu-Hurlin (2012) Tafelkausalitätstests Schätzung Regression Lineare und nichtlineare gewöhnliche kleinste Quadrate (multiple Regression). Lineare Regression mit PDLs auf beliebig viele unabhängige Variablen. Robuste Regression Analytische Derivate für nichtlineare Schätzung. Gewichtete kleinste Quadrate Weiß und Newey-West robuste Standardfehler. HAC-Standardfehler können unter Verwendung von nichtparametrischen Kernel-, parametrischen VARHAC - und vorgewalzten Kernel-Methoden berechnet werden und erlauben Andrews und Newey-West automatische Bandbreitenauswahlverfahren für Kernelschätzer und informationskriterienbasierte Verzögerungslängenauswahlverfahren für VARHAC und Prewhitening Schätzung. Lineare Quantilregression und kleinste absolute Abweichungen (LAD), einschließlich der Hubers Sandwich - und Bootstrapping-Kovarianzberechnungen. Stufenweise Regression mit 7 verschiedenen Auswahlverfahren. ARMA und ARMAX Lineare Modelle mit autoregressiven gleitenden durchschnittlichen, saisonalen autoregressiven und saisonalen gleitenden durchschnittlichen Fehlern. Nichtlineare Modelle mit AR - und SAR-Spezifikationen. Schätzung mit der Backcasting-Methode von Box und Jenkins oder durch bedingte kleinste Quadrate. Instrumental-Variablen und GMM Lineare und nichtlineare zweistufige kleinste Quadrate instrumentelle Variablen (2SLSIV) und generalisierte Methode der Momente (GMM) Schätzung. Lineare und nichtlineare 2SLSIV-Schätzung mit AR - und SAR-Fehlern. Begrenzte Informationen Maximum Likelihood (LIML) und K-Klasse Schätzung. Große Auswahl an GMM-Gewichtungsmatrix-Spezifikationen (White, HAC, User-bereitgestellt) mit Kontrolle über die Gewichtsmatrix-Iteration. GMM-Schätzoptionen umfassen die kontinuierliche Aktualisierung der Schätzung (CUE) und eine Vielzahl neuer Standardfehleroptionen, einschließlich Windmeijer-Standardfehler. Die IVGMM-spezifische Diagnostik umfasst den Instrumenten-Orthogonalitätstest, einen Regressor-Endogenitätstest, einen schwachen Instrumententest und einen GMM-spezifischen Haltepunkttest ARCHGARCH GARCH (p, q), EGARCH, TARCH, Component GARCH, Power ARCH, Integrated GARCH. Die lineare oder nichtlineare Mittelgleichung kann sowohl ARCH - als auch ARMA-Terme umfassen, sowohl die Mittel - als auch die Varianzgleichungen erlauben exogene Variablen. Normal, Schüler t und generalisierte Fehlerverteilungen. Bollerslev-Wooldridge robuste Standardfehler. In - und Out-of-Probe-Prognosen der bedingten Varianz und Mittelwert und permanente Komponenten. Begrenzte abhängige Variable Modelle Binär Logit, Probit und Gompit (Extreme Value). Bestellt Logit, Probit und Gompit (Extreme Value). Zensierte und abgeschnittene Modelle mit normalen, logistischen und extremen Wertfehlern (Tobit, etc.). Zählmodelle mit Poisson, negativen Binomial - und Quasi-Maximum-Likelihood (QML) Spezifikationen. Heckman Selection Modelle. HuberWhite robuste Standardfehler Count-Modelle unterstützen generalisierte lineare Modell - oder QML-Standardfehler. Hosmer-Lemeshow und Andrews Goodness-of-Fit-Tests für Binärmodelle. Einfache Speicherung von Ergebnissen (einschließlich verallgemeinerter Residuen und Gradienten) zu neuen EViews Objekten für weitere Analysen. Die allgemeine GLM-Schätzmaschine kann verwendet werden, um mehrere dieser Modelle abzuschätzen, mit der Möglichkeit, robuste Kovarianzen einzuschließen. Panel DataPooled Time Series, Querschnittsdaten Lineare und nichtlineare Schätzung mit additivem Querschnitt und zeitlich festgelegten oder zufälligen Effekten. Wahl der quadratischen Einschätzer (QUEs) für Komponentenabweichungen in zufälligen Effektmodellen: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn. 2SLSIV Schätzung mit Querschnitt und Periode feste oder zufällige Effekte. Schätzung mit AR-Fehlern mit nichtlinearen kleinsten Quadraten auf einer transformierten Spezifikation Generalisierte kleinste Quadrate, verallgemeinerte 2SLSIV-Schätzung, GMM-Schätzung, die für Querschnitts - oder Perioden-heteroskedastische und korrelierte Spezifikationen zulässt. Lineare dynamische Panel-Datenschätzung mit ersten Differenzen oder orthogonalen Abweichungen mit periodenspezifischen vorgegebenen Instrumenten (Arellano-Bond). Panel serielle Korrelationstests (Arellano-Bond). Robuste Standardfehlerberechnungen beinhalten sieben Arten von robusten White - und Panel-korrigierten Standardfehlern (PCSE). Prüfung von Koeffizientenbeschränkungen, weggelassenen und redundanten Variablen, Hausman-Test auf korrelierte zufällige Effekte. Platten-Wurzeltests: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher-Test mit ADF - und PP-Tests (Maddala-Wu, Choi), Hadri. Panel-Kointegrationsschätzung: Vollständig modifizierte OLS (FMOLS, Pedroni 2000) oder Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS, Kao und Chaing 2000, Mark und Sul 2003). Generalisierte Linearmodelle Normal, Poisson, Binomial, Negative Binomial, Gamma, Inverse Gaussian, Exponential Mena, Power Mittel, Binomial Squared Familien. Identity, Log, Log-Komplement, Logit, Probit, Log-Log, kostenlos Log-Log, Inverse, Power, Power Odds Ratio, Box-Cox, Box-Cox Odds Ratio Link-Funktionen. Vorherige Varianz und Frequenzgewichtung. Fixed, Pearson Chi-Sq, Abweichung und benutzerdefinierte Dispersion Spezifikationen. Unterstützung für QML Schätzung und Prüfung. Quadratic Hill Climbing, Newton-Raphson, IRLS - Fisher Scoring und BHHH Schätzalgorithmen. Ordentliche Koeffizienten Kovarianzen berechnet mit erwarteten oder beobachteten Hessischen oder das äußere Produkt der Gradienten. Robuste Kovarianz schätzt mit GLM, HAC oder HuberWhite Methoden. Einzelne Gleichung Kointegrierende Regression Unterstützung für drei voll effiziente Schätzmethoden, voll modifizierte OLS (Phillips und Hansen 1992), Canonical Cointegrating Regression (Park 1992) und Dynamic OLS (Saikkonen 1992, Stock und Watson 1993 Engle und Granger (1987) und Phillips und Ouliaris (1990) Restbasierte Tests, Hansens (1992b) Instabilitätstest und Parks (1992) hinzugefügt Variablen Test Flexible Spezifikation der Trend und deterministischen Regressoren in der Gleichung und Cointegration Regressoren Spezifikation. Vollständig vorgestellten Schätzung der langfristigen Abweichungen für FMOLS und CCR Automatische oder feste Verzögerungsauswahl für DOLS-Verzögerungen und - Leitungen und für langwierige Varianz-Whitening-Regression Rescaled OLS und robuste Standardfehlerberechnungen für DOLS Benutzerdefinierte Maximum Likelihood Verwenden Sie Standard-EViews-Serienausdrücke, um die Log-Likelihood-Beiträge zu beschreiben. Beispiele für multinomiale und bedingte Logit-, Box-Cox-Transformationsmodelle, Ungleichgewichts-Switching-Modelle, Probit-Modelle mit heteroskedastischen Fehlern, verschachteltem Logit, Heckman-Probenauswahl und Weibull-Gefahrenmodellen. Systeme der Gleichungen Lineare und nichtlineare Schätzung. Least Quadrate, 2SLS, Gleichung gewichtete Schätzung, scheinbar nicht zusammenhängende Regression, dreistufige Least Quadrate GMM mit Weiß - und HAC-Gewichtungsmatrizen. AR-Schätzung mit nichtlinearen kleinsten Quadraten auf einer transformierten Spezifikation. Vollständige Information Maximum Likelihood (FIML). Schätzung der strukturellen Faktorisierungen in VARs durch Auferlegung kurz - oder langfristiger Beschränkungen. Bayesischen VARs. Impulsantwortfunktionen in verschiedenen tabellarischen und grafischen Formaten mit Standardfehler, die analytisch oder nach Monte-Carlo-Methoden berechnet wurden. Impulsantwortstöße, berechnet aus Cholesky-Faktorisierung, Ein-Einheits - oder Ein-Standard-Abweichungsresten (Ignorieren von Korrelationen), generalisierten Impulsen, Strukturfaktorisierung oder einer benutzerdefinierten Vektormatrixform. Eingehende und testen Sie lineare Einschränkungen für die Kointegrationsbeziehungen und die Anpassungskoeffizienten in VEC-Modellen. Anzeigen oder Erzeugen von Kointegrationsbeziehungen aus geschätzten VEC-Modellen. Umfangreiche Diagnostik einschließlich: Granger Kausalitätstests, gemeinsame Verzögerungsausschlussprüfungen, Nachhaltigkeitskriterienauswertung, Korrelogramme, Autokorrelation, Normalität und Heteroskedastiktests, Kointegrationstests, andere multivariate Diagnostik. Multivariate ARCH Bedingte Konstante Korrelation (p, q), Diagonale VECH (p, q), Diagonale BEKK (p, q), mit asymmetrischen Begriffen. Umfangreiche Parametrierungswahl für die Diagonal-VECHs-Koeffizientenmatrix. Exogene Variablen, die in den Mittel - und Varianzgleichungen nichtlinear und AR-Terme erlaubt sind, die in den mittleren Gleichungen erlaubt sind. Bollerslev-Wooldridge robuste Standardfehler. Normal oder Schüler t multivariate Fehlerverteilung Eine Auswahl von analytischen oder (schnellen oder langsamen) numerischen Derivaten. (Analytics-Derivate, die für einige komplexe Modelle nicht verfügbar sind) Generieren Sie Kovarianz, Varianz oder Korrelation in verschiedenen tabellarischen und grafischen Formaten aus geschätzten ARCH-Modellen. State Space Kalman-Filteralgorithmus zur Schätzung von benutzerdefinierten Einzel - und Multiequations-Strukturmodellen. Exogene Variablen in der Zustandsgleichung und vollständig parametrisierte Varianzspezifikationen. Generieren Sie einstufige Vorwärts-, gefilterte oder geglättete Signale, Zustände und Fehler. Beispiele umfassen zeitvariable Parameter, multivariate ARMA und quasilikelihood stochastische Volatilitätsmodelle. Testen und Auswerten Tatsächliche, montierte, verbleibende Grundstücke. Wald-Tests für lineare und nichtlineare Koeffizienten Einschränkungen Vertrauen Ellipsen zeigt die gemeinsame Konfidenz Region von zwei Funktionen der geschätzten Parameter. Andere Koeffizientendiagnosen: Standardisierte Koeffizienten und Koeffizientenelastizitäten, Konfidenzintervalle, Varianzinflationsfaktoren, Koeffizientenabweichungszerlegungen. Ausgelassene und redundante Variablen LR-Tests, restliche und quadrierte Restkorrelogramme und Q-Statistiken, Rest-Serien-Korrelation und ARCH-LM-Tests. Weiß, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey und Glejser Heteroskedastentests. Stabilitätsdiagnostik: Chow-Breakpoint - und Prognosetests, Quandt-Andrews unbekannter Breakpoint-Test, Bai-Perron-Breakpoint-Tests, Ramsey-RESET-Tests, OLS-rekursive Schätzung, Einflussstatistik, Leverage-Plots. ARMA-Gleichungsdiagnose: Graphen oder Tabellen der inversen Wurzeln des AR - und MA-charakteristischen Polynoms, vergleichen das theoretische (geschätzte) Autokorrelationsmuster mit dem tatsächlichen Korrelationsmuster für die Strukturreste, zeigen die ARMA-Impulsantwort auf einen Innovationsschock und die ARMA-Frequenz an Spektrum. Einfache Ergebnisse (Koeffizienten, Koeffizienten Kovarianz Matrizen, Residuen, Gradienten, etc.) zu EViews Objekte für weitere Analyse. Siehe auch Schätzung und Gleichungssysteme für zusätzliche spezialisierte Prüfverfahren. Prognose und Simulation In - oder out-of-sample statische oder dynamische Prognose aus geschätzten Gleichungsobjekten mit Berechnung des Standardfehlers der Prognose. Prognosegraphen und Stichprobenprognoseauswertung: RMSE, MAE, MAPE, Theil Ungleichheit Koeffizient und Proportionen Hochmoderne Modellbauwerkzeuge für Mehrfachgleichungsvorhersage und multivariate Simulation. Modellgleichungen können in Text oder als Links für die automatische Aktualisierung bei der Neuschätzung eingegeben werden. Zeigen Sie Abhängigkeitsstruktur oder endogene und exogene Variablen Ihrer Gleichungen an. Gauss-Seidel, Broyden und Newton Modelllöser für nicht-stochastische und stochastische Simulationen. Nicht-stochastische Vorwärtslösung löst für modellkonsequente Erwartungen. Stochasitc-Simulation kann bootstrapierte Residuen verwenden. Lösen Sie Kontrollprobleme, so dass endogene Variable ein benutzerdefiniertes Ziel erreicht. Ausgefeilte Gleichung Normalisierung, Faktor hinzufügen und Override unterstützen. Verwalten und vergleichen Sie mehrere Lösungsszenarien mit verschiedenen Sätzen von Annahmen. Eingebaute Modellansichten und - prozeduren zeigen Simulationsergebnisse in grafischer oder tabellarischer Form an. Graphs und Tables Line, Dot Plot, Bereich, Bar, Spike, saisonale, Pie, xy-line, Scatterplots, Boxplots, Fehlerbalken, High-Low-Open-Close und Area Band. Leistungsstarke, einfach zu bedienende kategorische und zusammenfassende Graphen. Automatische Aktualisierung von Graphen, die als zugrundeliegende Datenänderung aktualisieren. Beobachtungsinfo und Wertanzeige, wenn Sie den Cursor über einen Punkt in der Grafik schweben. Histogramme, durchschnittlich verschobene Historgramme, Frequenzpolyone, Randfrequenzpolygone, Boxplots, Kerndichte, theoretische Verteilungen, Boxplots, CDF, Überlebender, Quantil, Quantil-Quantil. Scatterplots mit beliebiger Kombination parametrischer und nichtparametrischer Kernel (Nadaraya-Watson, lokales lineares, lokales Polynom) und nächstgelegene Nachbar - (LOWESS) Regressionslinien oder Vertrauens-Ellipsen. Interaktive Point-and-Click - oder Befehls-basierte Anpassung. Umfangreiche Anpassung von Graphen Hintergrund, Rahmen, Legenden, Achsen, Skalierung, Linien, Symbole, Text, Schattierung, Fading, mit verbesserten Grafik-Vorlage Features. Tabelle Anpassung mit Kontrolle über Zelle Schriftart Gesicht, Größe und Farbe, Zelle Hintergrundfarbe und Grenzen, Verschmelzung und Annotation. Kopieren und Einfügen von Graphen in andere Windows-Anwendungen oder Speichern von Graphen als Windows-reguläre oder erweiterte Metafiles, gekapselte PostScript-Dateien, Bitmaps, GIFs, PNGs oder JPGs. Kopieren und Einfügen von Tabellen in eine andere Anwendung oder Speichern in eine RTF-, HTML - oder Textdatei. Verwalten von Graphen und Tabellen in einem Spool-Objekt, mit dem Sie mehrere Ergebnisse und Analysen in einem Objekt anzeigen können Befehle und Programmierung Objektorientierte Befehlssprache bietet Zugriff auf Menüpunkte Batch-Ausführung von Befehlen in Programmdateien. Schleifen und Bedingung Verzweigung, Subroutine und Makro-Verarbeitung. String und String Vektor Objekte für String Verarbeitung. Umfangreiche Bibliothek von String - und String-Listen-Funktionen. Umfangreiche Matrixunterstützung: Matrixmanipulation, Multiplikation, Inversion, Kronecker-Produkte, Eigenwertlösung und singuläre Wertzerlegung. Externe Schnittstelle und Add-Ins EViews COM-Automatisierungsserver-Unterstützung, damit externe Programme oder Skripte EViews starten oder steuern können, Daten übertragen und EViews-Befehle ausführen können. EViews bietet COM-Automatisierungs-Client-Support-Anwendungen für MATLAB - und R-Server, so dass EViews zum Starten oder Steuern der Anwendung, zum Übertragen von Daten oder zum Ausführen von Befehlen verwendet werden können. Das EViews Microsoft Excel Add-In bietet eine einfache Schnittstelle zum Abrufen und Verknüpfen von Microsoft Excel (2000 und höher) zu Serien - und Matrixobjekten, die in EViews Workfiles und Datenbanken gespeichert sind. Die EViews Add-Ins-Infrastruktur bietet nahtlosen Zugriff auf benutzerdefinierte Programme mit dem Standard-EViews-Befehl, Menü und Objektschnittstelle. Laden und installieren Sie vordefinierte Add-Ins von der EViews-Website. Für Verkaufshinweise bitte email saleseviews Für technische Unterstützung bitte email supporteviews Bitte geben Sie Ihre Seriennummer mit allen E-Mail-Korrespondenz an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info. Stata 14 NEW Stata 14 ist ein komplettes, integriertes statistisches Paket, das alles bietet, was Sie für Datenanalyse, Datenmanagement und Grafik benötigen. Stata wird nicht in Modulen verkauft, was bedeutet, dass du alles bekommst, was du in einem Paket brauchst. OxMetrics OxMetrics bietet eine integrierte Lösung für die ökonometrische Analyse von Zeitreihen, Prognosen, finanziell-ökonometrischer Modellierung oder statistischer Analyse von Querschnitts - und Panel-Daten. EViews NEW EViews 9 bietet akademischen Forschern, Unternehmen, Regierungsbehörden und Studenten Zugang zu leistungsfähigen statistischen, Prognose - und Modellierungswerkzeugen durch eine innovative, einfach zu bedienende objektorientierte Schnittstelle. Prognose Pro Forecast Pro ist eine schnelle, einfache und genaue Prognosesoftware für Geschäftsleute. GAUSS GAUSS ist eine schnelle, leistungsstarke, hochadaptive Suite von analytischen Software und Tools. NVivo NVivo ist eine Software, die qualitative und gemischte Methodenforschung unterstützt. Sie können Inhalte sammeln, organisieren und analysieren. Entwickler: IHS EViews Aktuelle Version: EViews 9 (März 2015) Betriebssystem: Windows, (Mac OS - nur Studentenversion) EViews bietet akademischen Forschern, Unternehmen, Regierungsbehörden und Studenten Zugang zu leistungsfähigen statistischen, Prognose - und Modellierungswerkzeugen durch eine Innovative, einfach zu bedienende objektorientierte Schnittstelle. EViews verbindet das Beste aus moderner Softwaretechnologie mit innovativen Features. Das Ergebnis ist ein hochmodernes Programm, das in einer flexiblen, einfach zu bedienenden Oberfläche eine noch nie dagewesene Leistung bietet. Eine Kombination aus Power und Benutzerfreundlichkeit macht EViews 9 zum idealen Paket für alle, die mit Zeitreihen, Querschnitts - oder Längsdaten arbeiten. Mit EViews können Sie Ihre Daten schnell und effizient verwalten, ökonometrische und statistische Analysen durchführen, Prognosen oder Modellsimulationen generieren und qualitativ hochwertige Graphen und Tabellen für die Veröffentlichung oder Einbindung in andere Anwendungen erstellen. Mit einer innovativen grafischen objektorientierten Benutzeroberfläche und einer anspruchsvollen Analysemaschine verbindet EViews das Beste aus moderner Software-Technologie mit den Features, die Ihr Wunsch immer gewünscht hat. Das Ergebnis ist ein hochmodernes Programm, das in einer flexiblen, einfach zu bedienenden Oberfläche eine noch nie dagewesene Leistung bietet. Finden Sie selbst heraus, warum EViews weltweit führend in der Windows-basierten ökonometrischen Software ist und die Wahl derer, die das Beste verlangen. Eine intuitive, bedienungsfreundliche Oberfläche Leistungsstarke analytische Werkzeuge Ausgefeiltes Datenmanagement Präsentationsqualitätsausgabe Traditionelle Kommandozeile und Programmierschnittstelle EViews 9 ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: Standard Edition und Enterprise Edition. Darüber hinaus steht EViews 8 Student Version zur Verfügung. EViews 9 Standard Edition für Windows EViews 9 bietet akademischen Forschern, Unternehmen, Regierungsbehörden und Studenten Zugang zu leistungsfähigen statistischen, Prognose - und Modellierungswerkzeugen durch eine innovative, einfach zu bedienende objektorientierte Schnittstelle. EViews verbindet das Beste aus moderner Softwaretechnologie mit innovativen Features. Das Ergebnis ist ein hochmodernes Programm, das in einer flexiblen, einfach zu bedienenden Oberfläche eine noch nie dagewesene Leistung bietet. Entdecken Sie die Welt von EViews und entdecken Sie, warum der weltweit führende Anbieter von Windows-basierten Ökonometrie-Software und die Wahl derer, die das Beste verlangen. EViews 9 Enterprise Edition für Windows EViews 9 Enterprise Edition ist eine erweiterte Version von EViews 9. Die Enterprise Edition enthält alle Funktionen von EViews 9 sowie Unterstützung für ODBC und die proprietären Datenformate von mehreren kommerziellen Daten - und Datenbankanbietern. Speziell ermöglicht die Enterprise Edition den direkten Zugriff auf ODBC-Datenbanken oder - Abfragen und bietet eine transparente Verbindung zu den globalen Einsichten DRIPro - und DRIBase-Datenbanken, Haver Analytics DLX, FAME 4-Formatdatenbanken, EcoWin5-Datenbanken, Datastream6, FactSet7, Moodys Economy8, Macrobond Financial9, CEIC10. Die vertraute, einfach zu bedienende EViews Datenbankschnittstelle wurde auf diese Datenformate erweitert, so dass Sie mit ausländischen Datenbanken so einfach wie native EViews Datenbanken arbeiten können. EViews 8 Student Version für Windows amp Mac OS EViews 8 Student Version ist eine kostengünstige Version von EViews 8, die für den Einsatz in den Bereichen der ökonometrischen Analyse, Prognose und Statistik, die sowohl für Windows als auch für Mac Betriebssysteme verfügbar ist, gezielt ist. EViews 8 Student Version ist die richtige Wahl für Ihre Unterrichtsbedürfnisse. Die Auswahl von Software für Ihre Ökonometrie oder Prognose Klasse kann eine gewaltige Aufgabe sein - bekommen Sie es richtig und Sie haben ein Werkzeug, das Studenten ermöglicht, durch praktische Erfahrung zu lernen, bekommen es falsch und sowohl Sie als auch Ihre Schüler müssen kämpfen, um die Software für Sie arbeiten zu lassen . Anmerkung: Die Student Version stellt weiche Kapazitätseinschränkungen auf die Datenmenge (1.500 Beobachtungen pro Serie, 15.000 Gesamtbeobachtungen, 60 Objekte), die gespeichert oder exportiert werden können. Die Studierenden können ohne Einschränkung mit größeren Datenmengen arbeiten, aber Workfiles, die die Soft-Limits überschreiten, können weder gespeichert noch die Daten exportiert werden. Der Verkauf von EViews Student Version beschränkt sich auf derzeit eingeschriebene Studierende und Dozenten. Darüber hinaus läuft die Student Version License zwei (2) Jahre nach dem ersten Gebrauch ab, und die Student Version wird nicht mehr zwei Jahre nach der ersten Aktivierung laufen. Neue Funktionen in EViews 9 EViews 9 bietet eine umfangreiche Palette an leistungsstarken neuen Funktionen für Datenverarbeitung, Statistik und ökonometrische Analyse, Prognose und Simulation, Datenpräsentation und Programmierung. Die folgende Liste bietet einen Blick auf die neuesten EViews Features: Interface und Usability Command Capture, um den Code der meisten Operationen zu speichern Dockable, versteckbare und flotbare Fenster, um den Standort der Fenster zu steuern Vorschau der Inhalt von Datenbanken und Workfile Objekte ohne die Notwendigkeit zu öffnen Jede Datei Datenmanagement Datenverknüpfungen zu Linkunlink-Objekten zu einer anderen Workdatei oder zu einer beliebigen externen Datenbank Neue FRED-Datenbankschnittstelle mit mehr Flexibilität Cloud-Datenunterstützung mit direktem Zugriff auf große Cloud-Treiber aus EViews 9 Neue Frequenzumwandlungen mit mehreren neuen Methoden der Low-to - Hochfrequenz-Umwandlung Datenvisualisierung Pan und Zoom für mehr Flexibilität bei der Visualisierung von Daten Anzeigen von Mehrfachgrafiken durch eine Diashow mit der Möglichkeit, einzelne Graphen zu vergrößern. Verschiedene Graphenarten verkleinern Hinzufügen und Bearbeiten von Objekten in Graphen an einem Ort der Auswahl von Tabellen, Diagrammen und Spool-Ausgabe im LaTeX-Format Datenanalyse Prognose Automatische ARIMA-Prognose Berechnen Sie mehrere Maßnahmen der Prognosegenauigkeit (RMSE, MAE, MAPE, Ungleichheit, Kombinationstest und umgreifenden Test) Kombinieren Sie Prognosen in eine mit mehreren Tools (mittlere, kleinste Quadrate, Mittlere quadratische Fehlerraten, geglättete AIC, Bayes'scher Modelldurchschnitt, getrimmte Mittelwerte und einfache Medianmethoden) Prognose eines VAR direkt aus einem geschätzten VAR-Objekt ohne die Notwendigkeit, das Modell zu lösen Schätzung Neue Werkzeuge zur Schätzung von ARDL-Modellen wie eingebaute Verzögerungslänge Selektionsmethoden, Kointegrationsbeziehungsschätzung und Bounds-Tests für Langzeitbeziehungen Addiert ML - und GLS-Methoden zur Schätzung von ARMA-Modellen mit Optionen zur Auswahl der Anfangswerte, Optimierungsmethode und der Schätzung der Koeffizienten-Kovarianz Addiert ML und GLS, um gebrochene ARIMA mit mehreren zu schätzen Unterstützte Features Pooled Mean Group (PMG) Schätzung für ARDL-Modelle mit festen Effekten Hinzufügen von Schätzungen von Schwellenregressionen, die die Änderung von Koeffizienten auf die erklärenden Variablen mit bewegten Schwellen ermöglichen Eine neue Schätzmaschine in vielen der Schätzer (ARMA, binär, zählen, bestellt, zensiert , ARCH), die den Zugang zu den zweiten Ableitungsschätzungen der Hessischen Test - und Diagnostik ermöglichen, einen modifizierten Dickey-Fuller-Test mit Ebenen und Trends, die sich über ein einziges Bruchdatum unterscheiden, mit unterschiedlichen Optionen für die Datentrends und den Timing-Typ der Pause abzuschätzen (CD) wie Breusch-Pagan LM (1980), Pesaran (2004) skalierte LM und CD, Baltagi, Feng und Kao (2012) Compute Breusch-Pagan LM (1980), Baltagi und Li (1990), Honda (1985), König und Wu (1997), Gourierioux, Holly und Monfort (1982), Moulton und Randolph standardisierten LM (1989), um einzelne und zeitlose Beobachtungs-zufällige Effekte in einem Panel oder gepoolten Daten zu testen Programmierunterstützung Programmeditor und Ausführungserweiterungen Eine große Anzahl neuer Funktionen, Befehle und Objektdatenmitglieder Hinzufügen von Matrixsprachenwerkzeugen Benutzerdefinierte Objekte können Sie Strukturen mit mehreren EViews Objekten erstellen Optimierung von allgemein benutzerdefinierten Funktionen EViews 9 Überblick EViews Student Version bietet die Benutzerfreundlichkeit und Power von EViews in einem kostengünstigen Paket, das auf den Klassenzimmer ausgerichtet ist. EViews Student Versions innovative und intuitive Benutzeroberfläche bringt die leistungsstarken ökonometrischen und Datenanalyse-Tools von professionellen Forschern weltweit an Ihren Fingerspitzen. Mit EViews können Sie sich darauf konzentrieren, diese Werkzeuge zu verwenden, ohne komplizierte Befehlssyntax zu lernen oder durch Menüs zu navigieren. Warum mit unterwältigter und unhandlicher Software kämpfen, wenn man EViews nutzen kann, um schnell und effizient Daten zu verwalten, ökonometrische und statistische Analysen durchzuführen, Prognosen und kleine Simulationen zu generieren und hochwertige Graphen und Tabellen zu produzieren. EViews Student Version ist sowohl für Windows als auch für Mac OS verfügbar. EViews 9 Student Version EViews Student Version hat die gleichen leistungsfähigen ökonometrischen und analytischen Methoden, die in der EViews Standard Edition verwendet werden. Die Student-Version ist auch mit EViews8217 einfach zu bedienen Point-and-Click grafische Benutzeroberfläche gestrafft. Sie können sich auf die Verwendung von EViews konzentrieren, ohne komplizierte Befehlssyntax zu lernen oder durch Menüs zu navigieren. Tausende von Universitäten, akademischen Institutionen und Professoren weltweit nutzen EViews, um seit Jahrzehnten Ökonometrie und Zeitreihenanalyse zu unterrichten. EViews 9 Student Version Lite EViews Student Version Lite ist kostenlos Studenten können EViews Student Version Lite herunterladen, um ihre Kursarbeit abzuschließen. Professoren können nun EViews Student Version Lite nutzen, um Ökonometrie zu unterrichten, ohne sich um Kosten zu kümmern. Obwohl es einige Einschränkungen gibt, bietet Ihnen EViews Student Version Lite die gleichen leistungsstarken analytischen Methoden, die in der Studentenversion verwendet werden. Bitte beachten Sie die Tabelle und Beschreibungen unten für weitere Informationen über EViews Student Version und Student Version Lite Einschränkungen. Unterricht und Lernen Ökonometrie ist mit EViews Student Version Lite einfacher. Laden Sie Ihre kostenlose EViews Student Version Lite Lizenz herunter. Es gibt viele Lehrbücher, Veröffentlichungen und Ressourcen, die Ihnen helfen, Ökonometrie mit EViews zu lernen. Darüber hinaus haben wir Online-Videos über die Verwendung von EViews im EViews Tutorials Center. EViews Student Version und Student Version Lite Vergleich 42 EViews Enterprise ermöglicht den direkten Import mit Premium-Datenverkäufern (ein kostenpflichtiges Abonnement kann erforderlich sein). 4242 Student Version auf Mac-Geräten unterstützt nicht das Speichern von Grafiken in. PNG - und. JPG-Formaten oder mit OLE während Kopier - und Einfügeoperationen. Unlimitedsup1 Fähigkeit, readwrite Beobachtungssummen und Objektsummen zu beschränken, ist durch den verfügbaren Speicher des Computers begrenzt. Nosup2 - Student Version Lite erlaubt nicht das Speichern von Workfiles oder das Exportieren von Daten in andere Softwareformate. Die Student Version und die Student Version Lite Lizenzen beschränken die Verwendung auf einen einzelnen Computer und einen einzelnen Benutzer. Der Benutzer muss ein aktuell eingeschriebener Student oder derzeit beschäftigtes Fakultätsmitglied sein. Die Student Version und die Student Version Lite sind nicht für den Einsatz auf öffentlichen Zugangsrechnern lizenziert. Die Verwendung der Student Version und Student Version Lite erfordert, dass Sie sich bei EViews registrieren. Technische Unterstützung ist nicht vorgesehen. Die Student Version läuft zwei Jahre nach der ersten Lizenzregistrierung ab und läuft nicht mehr. Die Student Version Lite läuft ein Jahr nach der ersten Lizenzregistrierung ab und läuft nicht mehr. Die Student Version Lite benötigt Internet-Zugang einmal alle 7 Tage, sonst wird es nicht starten. Die EViews Student Version License beschränkt die Verwendung auf einem einzelnen Rechner durch einen einzelnen Benutzer. Der Benutzer muss ein aktuell eingeschriebener Student oder derzeit beschäftigtes Fakultätsmitglied sein. Beachten Sie speziell, dass die Student Version nicht für den Einsatz auf öffentlichen Zugangsrechnern lizenziert ist. Die Verwendung der Studentenversion erfordert eine Produktaktivierungsregistrierung. Die Student Version Lizenz läuft zwei Jahre nach dem ersten Gebrauch ab, und die Student Version wird nicht mehr zwei Jahre nach der ersten Aktivierung laufen. Darüber hinaus, während die EViews Student Version bietet die meisten der Fähigkeiten unserer Flaggschiff EViews Software, im Einklang mit der gezielten Klassenzimmer verwenden, sind die folgenden Einschränkungen auferlegt: EViews Student Version platziert quotsoftquot Kapazität Einschränkungen für die Menge der Daten, die Sie speichern können. Während Sie EViews Student Version nutzen können, um Daten von praktisch jeder Größe zu bearbeiten und zu analysieren, werden Datasets, die die weichen Grenzen überschreiten (1.500 Beobachtungen pro Serie, 15.000 Gesamtbeobachtungen, 60 Objekte) nicht gespeichert oder exportiert. Programmierfunktionen und Batch-Modus-Verarbeitung werden nicht unterstützt. Beachten Sie, dass diese Einschränkung bedeutet, dass EViews Add-Ins und User Objects nicht verwendet werden können. Ähnlich werden COM und das Excel-Add-In nicht unterstützt. X-11, X-12, X-13 und TramoSeats X-11 saisonale Anpassung, Lösen von Modellobjekten mit mehr als 10 Gleichungen, Speichern von EViews-Objekten zu Datenbanken, Datenbank-Selbstsuche und Umleitung der Druckausgabe in Text - oder RTF-Dateien Werden nicht unterstützt. Die Mac OS-Version unterstützt kein Speichern von Grafiken in. PNG - und. JPG-Formaten oder mit OLE während Kopier - und Einfügeoperationen. Preise amp Einkauf Wie bei unserer Vollversion von EViews steht die EViews Student Version nur zum Download zur Verfügung, wobei die Broschüre als PDF-Datei enthalten ist. Es werden keine gedruckten Broschüren oder CDs zur Verfügung stehen. Für Studenten im Vereinigten Königreich ist die EViews Student Version für GBP29.95 erhältlich (inkl. Porto und Verpackung innerhalb des Vereinigten Königreichs). Für internationale Territorien wenden Sie sich bitte direkt an unser Software - und Vertriebsteam. Zusätzliche Informationen Die Student Version License beschränkt die Verwendung auf einem einzelnen Rechner durch einen einzelnen Benutzer. Zwei (2) Installationen (eine (1) primäre und eine (1) Backup-Installation) sind mit der Studentenversion versehen. Der Benutzer muss ein aktuell eingeschriebener Student oder derzeit beschäftigtes Fakultätsmitglied sein. Bitte beachten Sie, dass die Student Version nicht für den Einsatz auf öffentlichen Zugangsrechnern lizenziert ist. EViews Student Version ist für zwei (2) Jahre lizenziert und wird nicht mehr zwei Jahre nach der ersten Aktivierung laufen. Darüber hinaus ist die technische Unterstützung für die Student Version auf Fragen im Zusammenhang mit der Installation und Registrierung von EViews beschränkt. Die neueste Ausgabe unserer Suite von EViews Schulungen wird in London, Großbritannien und New York City, USA im Oktober 2016 laufen. Dr. Andrea Carreiro liefert dieses Thread. EViews 1-6 funktionieren nicht mit Windows 10. Wenn du EViews benutzt und Windows 10 laufen möchtest, musst du auf EViews aktualisieren. 9. EViews Lizenzen pre-EViews 7 w. Aktuelle EViews Kurse Unsere 2017 EViews Sommerschule findet am 19./23. Juni 2017 in London statt. Die Schule umfasst 5x 1-Tages-Kurse, die den Teilnehmern eine umfassende Flexibilität bieten, um eine, eine Kombination aus oder alle fünf Kurse zu besuchen. Die Sommerschule umfasst folgende Kurse: Kurs 1: EViews Grundlagen Kurs 2: Atheoretische Modelle in EViews Kurs 3: Nichtstationäre Zeitreihenanalyse in EViews Kurs 4: Themen in EViews I: Volatilitätsmodelle und Panel Data Kurs 5: Themen in EViews II: LogitProbit-Modelle Programmierung Unsere EViews Summer School wird sowohl neuen als auch erfahrenen Nutzern von EViews begeistern und den Teilnehmern einen wertvollen Einblick in die Erfüllung empirischer Arbeiten mit der neuesten EViews-Software geben. Dieser 3-tägige Kurs mit EViews bietet eine wesentliche Übersicht über die makroökonomischen Modellierungs - und Prognosetechniken. Der Kurs konzentriert sich auf moderne Vorhersagemethoden und ist relevant, ob Sie von einer Zentralbank, einer staatlichen Institution, einem Hedgefonds, einer Handelsgesellschaft oder einem akademischen Forscher sind. Diese 2-tägige Web-basierte EViews-Schulung findet am 7.-8. Februar 2017 statt. Der Kurs vermittelt neue EViews User mit wesentlichen Fähigkeiten, die sie benötigen. Interessierte an unserem EViews Fundamentals Kurs können auch die Erweiterungsthemen berücksichtigen, die unseren EViews Programming Kurs bilden.